Просто факт одного из моих недавних исследований.

Продолжаю делиться результатами своих исследований в области поиска редких паттернов на втором эшелоне. Через скрининговые системы.

Новости следующие

Первым делом, ещё месяц назад примерно, попробовал трендовые системы применить с очень редкими входами. Работает. Не сказать, что какие-то сильные отличия от торговли того что все привыкли в РФ торговать в тренд. Но факт такой есть.

Тренд можно торговать и на втором и третьем эшелонах. Не только на Si,  Sber и BR это дело работает. Когда пробиваются исторические хаи и лои – трендовые типы входов и выходов – прекрасно себя ведут.

Двух тысячный прайс-ченнел. MOEX топ 50. Немного приправы и секретного соуса и бабам! Профит!

А я, когда тесты эти проводил, вспоминал опять про Джесси Ливермора. Вот же ж хрен а. Больше ста лет назад уже он про это писал.

Удачных алгоритмов!

БЕСПЛАТНЫЙ робот на освоение которого нужно потратить несколько часов времени. Зарабатывающий десятилетиями.

Качаем: https://o-s-a.net/market/item/20

Графики эквити выглядят вот так:


Рис.1 

Вот теперь я нервничаю. Это ж сколько алготрейдеров сейчас засядет за изучение этой истории с моей подачи…

Вот так вот. Вертикально идущие эквити почти без просадок. Статистически значимые результаты. Средний П/У 2% на сделку. И это камрад из чатика ещё не старался, я ещё не старался, моя команда ещё не старалась.

Копнул куда надо в этот раз. Сходу за золотишко лопата моя потёртая зацепилась. Куда не ткни — самородки.

Сижу вот думаю, если сейчас 10 – 20 средних и крупных команд вместе со мной это дело начнут копать. А они начнут, ибо тренд з@@@@л* в этом году всех. Насколько живыми будут эти Граали через год, на следующем ЛЧИ? Как бы не схоронил я эти неэффективности своей лопатой шумной…

Камрады из офиса предлагают затихариться…

Думаю прислушаться. Надо оставить это в секрете. Об этом должен знать только я…

Я выделяю несколько типов трендовых стратегий.

На краях и на импульсе.

Края – это когда цена находится в каком-то из диапазонов. Верхнем или нижнем.

Импульс – это когда цена изменяется за определённый период, и мы входим в позицию ориентируясь на движение инструмента, без относительно положение цены на графике.

Так вот это – робот на импульсе. Хотя, в зависимости от настроек индикатора, он безусловно и первый и второй тип стратегии в себе объединяет.

Погоняв 20 минут его в тестере сегодня утром. Получил вот такие результаты:

Рис.1. Грааль.

Это – то что можно торговать десятилетиями и больше никогда не читать смартЛаб. Работает как на Крипте, так и на MOEX.

Где я вот это нашёл, на каком инструменте, на каких настройках – не напишу. Всё это можно понять, почитав мой бложик, посмотрев мои выступления публичные на конференциях или просто проведя в тестере неделю. Дерзайте.

Много лет назад, когда я ещё только начинал подходить к вопросу программирования софта для трейдинга и алготрейдинга, путём экспериментов и волк-форвардов, пришёл к следующему выводу.

Закономерность имеет шанс быть стабильной в будущем, ЕСЛИ В ТЕСТАХ найдено не менее 1000 её экземпляров.

Это вовсе не означает что паттерн (формация/точка входа/как удобно) будет прибыльным в будущем, но шанс того что это курвфиттинг – падает по мере роста кол-ва точек входа.

Зная это. А также, не обладая вменяемым софтом для тестирования редких формаций по широкому рынку – я забил болт на редкие формации совсем. И следующие много лет намеренно избегал стратегий, по которым на моно-инструментах будет мало входов. Считая всё это заведомо курвфиттингом.

Второй эшелон

Для того чтобы получить статистически значимые результаты по редким паттернам нужны сотни инструментов одновременно. А это в условиях РФ – второй эшелон на МОЕКС.

Праздновал 34рёх-летие на этой неделе.

Желали всякое – счастья, успехов, денег, здоровья… Короче всего и много. Близкие молодцы.

Но я вот слушал это всё и как-то мне грустно к вечеру стало. Толи в трейдинге что-то не так идёт, толи из-за того что на столе было всего 5ть тортов, а не шесть, как мне хотелось...


Рис. 1. Как так? Где шестой?

Нужно ли мне больше счастья?

Да вроде и так хорошо. Мечты сбываются одна за одной последние пару лет. Всё прекрасно.

Нужно ли мне больше успеха?

Да вот уже и не знаю. После того как начал писать, что у меня жизнь складывается и всё хорошо, тысячи людей меня возненавидели. Сотни стульев прожгли. Пусть бы всё оставалось как есть уже. А то скоро из Москвы приедут ко мне в Васюринскую доказывать что-то.

Нужно ли мне больше денег?

Ну наверное… Было бы не плохо ЕЩЁ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ. Их как известно много не бывает. Но в целом тут у меня тоже все гештальты закрыты.

Свечные формации — первое что я исследовал в своё время.

Первое с чего я начал свой путь в программирование и алготрейдинг – была программа для автоматического поиска паттернов. Я делал это публично и весело – как люблю и сейчас))

Раз, два, три, ну и т.д. (2014 год! С ума сойти!)

Дата-майнинг, машинлёрнинг. Мне нравились эти слова в то время и идея заставить программу автоматически находить прибыльные закономерности – охренительно вкусная! 

И знаете что?

Вот эти классические паттерны с картинки:

Рис. 1. Не достоверная информация

С тех пор я написал уже с десяток различных самообучающихся / полуавтоматическиобучающихся и других «магически» обучающихся приблуд. Последняя вот эта: https://youtu.be/4niRyKY1Ho8